二阶差分来做误差修正模型

首先：观察它们的时序图，如果它们之间具有稳定的相关关系，可能存在协整关系。其次：建立回归模型（回归模型不会差分序列，用原始序列的对数），然后对回归残差进行单位根检验，如果残差平稳说明具有协整关系，表明具有长期均衡关系。再次，建立误差修正模型，是为了反映短期波动。用对数原始序列的差分序列和上面...

建立误差修正模型，首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其它反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可...

VAR需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑误差修正模型（ECM）。误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）

1987年,恩格尔和格兰杰提出的“Granger表达式定理”认为如果两个变量之间存在协整关系,则必然可以建立误差修正模型。 误差修正模型把长期稳定关系和短期动态波动特征结合在一个模型中,既可以解决传统计量经济模型忽视伪回归的问题,又克服了建立差分模型丢失大量水平变量信息的不足。 以方程(4)的稳定的残差序列ECM为误差...

1.一阶单整是对变量取一次差分后，变量变为平稳变量。比如，dt= y（t）-y（t-1） 如果dt为平稳变量的话，y就叫做一阶单整。二阶单整就是去两次差分后，变量变为平稳变量的情况。2.Eviews的话，比较简单的ols法，选择Quick---Estimate Equation--- 假设模型问 y=a+a1x1+a2x2的话 在对...

（1）Granger 表述定理误差修正模型有许多明显的优点：如 a）一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题； b）一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题； c）误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视； d）由于误差修正项本身的平稳性，使得该模型...

换句话说,非平稳时间序列要建立ARMA模型,首先需要经过差分转化为平稳时间序列,然后建立ARMA模型。 2、ARIMA模型的原理。 正如前面介绍,ARIMA模型实际上是AR模型和MA模型的组合。 AR模型的形式如下: 其中:参数为常数,是阶自回归模型的系数;为自回归模型滞后阶数;是均值为0,方差为的白噪声序列。模型记做——表示阶自...

1、创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期 2、建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。3、画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。4、用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test...

可以做的，只要平稳了就好

1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。2，运用VAR模型或者VEC模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。3，顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4，二阶差分协整应该还是用原始数据做吧，我个人认为是这样的，改天去问问老师去。