计量经济学——非线性回归模型的一个问题

发布网友发布时间：2022-05-11 20:26

共2个回答

热心网友时间：2023-10-19 09:12

在经典模型设定中，自变量和随机误差项是不相关的，你的模型Yi =β1 Xi + β2 Xi εi中，第一个xi和第二个xi应该不是同一个自变量吧，那么显然随机干扰项和自变量相关。此时，采用加权最小二乘法，权重为1/xi,即在模型两边同除以Xi即可转变为经典回归。追问如果是经典线性模型那就简单了可这偏偏就不是线性的自变量和残差存在相关性而且还不同于ARCH那些模型

追答怎么不是线性的？
你除以一个xi不就是了吗？

热心网友时间：2023-10-19 09:13

没太看懂你的意思
Yi =β1 Xi + β2 Xi +εi （为何会有两个Xi？）

就在stata里面直接输入：
reg Yi Xi
或者你再具体解释下你想问的问题？追问同上

追答首先，reg了不代表就是linear的，其次如果“自变量和残差存在相关性”，这叫有endogeneity的问题，或者说你的causality有问题，所以model本身就不对，你得找到instrumental variables，做一下hausman test