蒙特卡罗模拟与重抽样
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发布时间：2024-10-23 02:11
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时间：2024-10-25 21:26
蒙特卡罗模拟起源于摩纳哥的著名赌场，广泛应用于金融领域，尤其在期权定价中。其步骤包括产生随机数、将其转化为分布、以及重复执行上述步骤。提高精度可以通过增加重复次数、采用反向变量法或控制变量法。以股票模拟为例，可以基于股票价格过程进行蒙特卡罗模拟，通过Python分析上证指数，预测未来价格走向。
重抽样是基于已有数据集合进行抽样，分为独立同分布抽样和圆圈抽样。独立同分布抽样通过随机选取部分数据求平均值，作为新的随机数；而圆圈抽样则按照循环序列选取数据进行抽样。然而，重抽样用的原始数据集可能与当前实际情况差异较大，特别是在快速变化的金融市场中，使用原始数据进行模拟可能存在问题。
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