网格交易(期货)

发布网友发布时间：2024-09-30 15:35

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热心网友时间：2024-12-01 15:12

网格交易法（期货）是一种策略，利用市场价格的震荡进行获利。它通过在价格变化中绘制网格，当价格触及网格线时执行买卖操作，以获取利润。网格交易法属于左侧交易，与追涨杀跌的右侧交易相反，它采取逆市操作策略，在价格下跌时买入，上涨时卖出。

在设计网格时，投资者可以根据喜好自由设定网格的宽度和数量。等宽度网格可能过早买入或卖出，导致收益较低，而设置不等宽度网格能避免这一问题，但可能错失交易机会。在行情震荡上涨或下跌时，通过网格交易，已平仓部分的收益通常是正向的，未平仓部分则需等待下一个交易信号。

网格交易的核心要点包括选择波动大、交易活跃的标的；确定合适的价格压力位和阻力位，使价格在这些区间内波动；以及根据个人喜好设定网格数量和间隔。策略的基本思路包括确定价格中枢、压力位和阻力位，设定网格的数量和间隔，以及在价格触及网格线时执行买卖操作。

策略实施时，使用SHFE.rb1901作为回测标的，从2018年7月1日至2018年10月1日进行回测，初始资金设定为10万。网格交易策略在2018年7月12日之后表现良好，标的价格超过网格范围，可适当调整网格宽度或数量。

策略难点在于处理网格区域的变化，通过使用pandas库中的cut函数来划分网格区域，并跟踪网格区域的变化，以确定真实的交易信号。在改变网格间隔和数量后，回测结果表明，网格间隔对策略的影响大于网格数量，合理的网格间隔能提高整体收益率，降低最大回撤风险。然而，策略的稳健性分析显示，不同设置下，策略的回测结果存在差异，因此在实际应用中需要根据市场情况调整参数。

总结，网格交易法是一种利用市场震荡获利的策略，通过合理的网格设定和策略执行，能在一定程度上获取稳定的收益。然而，策略的应用需要考虑市场特性、标的波动性以及参数的优化，以提高策略的稳健性和盈利能力。