发布网友 发布时间:2022-05-06 23:46
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-08 19:40
咨询记录 · 回答于2021-12-30简述与传统的风险测度相比VAR方法的优势体现在哪些方面您好,VaR模型的优点VaR是指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR在风险管理中的风险控制、业绩评估、估算风险性资本等方面都有广泛应用。VaR模型的优点是:测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;可以事前计算,降低市场风险;确定必要资本及提供监管依据。