...在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数,下列说 ...
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发布时间:2024-09-26 15:06
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热心网友
时间:2024-10-22 15:50
【答案】:A、C
两种证券收益率的相关系数,理论上介于区间[-1,1]内,因此绝对值不会大于1。选项B错误。当 相关系数等于1时,两种证券的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内,只要 相关系数不为1,就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。
热心网友
时间:2024-10-22 15:50
【答案】:A、C
两种证券收益率的相关系数,理论上介于区间[-1,1]内,因此绝对值不会大于1。选项B错误。当 相关系数等于1时,两种证券的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内,只要 相关系数不为1,就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。