债券质押式报价回购交易及登记结算业务实施细则第四章 交易
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发布时间：2024-09-25 18:39
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时间：2024-10-04 08:49
债券质押式报价回购交易及登记结算业务实施细则主要规定了报价回购交易的品种、时间，委托、申报与成交确认流程，以及报价回购额度的管理。报价回购交易品种包括1天期、7天期、14天期、28天期和91天期，交易代码分别为205001、205007、205008、205010、205030。交易时间在每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:10进行。证券公司向客户发出统一报价，客户接受报价后向证券公司发出交易委托，委托被接受后提交至交易所系统。系统核验后确认成交，双方必须承认交易结果，履行相关义务。报价回购的申报数量单位为手，每手为人民币一千元，最低申报数量为50手，超出部分应为1手的整倍数。申报价格为百元资金到期年收益、提前购回价格为百元资金提前购回年收益。初始交易的申报要素包括合同编号、申报日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号等信息。成交回报要素包括成交编号、合同编号、成交日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号等信息。报价回购的到期购回交易，客户无须申报，可提前向证券公司发出委托。提前购回的申报要素包括合同编号、申报日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号等信息。报价回购额度由交易所系统进行前端控制，回购额度为规模控制额度和质押专用账户中未被冻结的债券按标准券折算率计算出的标准券总额中的较小值。证券公司的报价回购总额不得超过该额度。证券公司需在《客户协议》中明确约定质押专用账户中质押券折算后所对应的回购额度，超出未到期及到期未完成资金划付的报价回购余额的部分，证券公司可以向上交所申请转出。证券公司报价回购可用额度为可用于新增报价回购交易的总量或可转出的质押券总量。完成报价回购初始交易或提交债券转出申报后，报价回购可用额度相应减少；完成提前购回交易后，报价回购可用额度相应增加。证券公司根据市场需求及回购额度，自行确定各个回购品种的规模上限，并通过其网站或证券公司交易系统公布。在任一交易日内，证券公司可根据各回购品种的实时可用余额数据，不接受可能导致规模超限的委托。
