商业银行流动性风险管理指引第三章 流动性管理方法和技术

第三十七条 商业银行应建立集中度限额管理制度,针对表内外资产负债的品种、币种、期限、交易对手、风险缓释工具、行业、市场、地域等进行集中度限额管理,防止由于资产负债过度集中引发流动性风险。第三十八条 商业银行资产负债管理应遵循审慎性原则,应审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的...

第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系,有效识别、计量、监测和控制流动性风险,确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。第五条 中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依法对商业银行的流动性风险水平及流动性风险管理实施监督管理。 第二章 流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团...

第四条　商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。第五条　银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。第二章　流动...

(二)根据董事会批准的流动性风险承受能力,制定流动性风险管理策略、政策、程序、限额,其中策略、重要的政策、程序和限额需提请董事会审批后执行。(三)根据董事会批准的流动性风险管理策略、政策、程序和限额,对流动性风险进行管理,制定并监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度。(四)充分了解并定期评估本行流动性风...

商业银行在进行流动性风险管理时面对的是复杂的外部市场环境，其自身的流动资产与负债也处于不断调整之中，针对特定的流动性需求，银行在进行流动性管理时应遵循以下几条原则。 (1)相机抉择原则商业银行在流动性、安全性和盈利性之间必须做出选择，在保证银行正常经营活动的前提下要努力提高盈利性。要根据不...

第四十三条 商业银行应管理信用风险限额，包括结算前信用风险限额和结算信用风险限额，确保风险得到合理控制。第四十四条 商业银行应确定流动性风险限额的管理，包括期限错配限额等，以应对市场风险和信用风险可能对银行流动性产生的影响。第四十五条 商业银行应确保各相关部门在规定的限额内进行交易，对于突破...

除了以上风险，商业银行还需评估其他风险，如集中度风险，包括交易对手、地区、行业等多方面的集中。集中度风险管理框架包括风险管理制度、识别和控制方法、限额管理以及定期审查和压力测试。利率风险、流动性风险和声誉风险等也需要独立管理和评估，与资本水平相匹配。最后，战略风险也是重要考虑因素，商业银行需...

3. 通过金融创新降低流动性风险 利用金融市场上的工具和策略，如利率衍生品、短期融资等，商业银行能够更有效地管理流动性。金融创新有助于提高资金使用的灵活性，减少流动性风险。4. 建立健全流动性风险预警机制 流动性风险的早期识别和预警对于风险控制至关重要。商业银行应建立和完善流动性风险预警系统，...

流动性风险管理办法主要分为事前的充分风险分析评价与削减措施，然后事中的风险监管和风险报警预警程序，以及事后的紧急处置过程。流动性风险管理是指银行应避免各种业务品种在某一特定的时期风险过分集中和业务中产生的资金流量缺口风险。同时必须考虑自身财务状况恶化时，被交易对手要求提前终止安排或提高信用...

第六十七条 银监会根据本指引要求,督促商业银行建立和完善与银行业务特点、规模及复杂程度相适应的流动性风险管理体系,并鼓励公司治理完善、信息系统先进、数据积累合格、管理水平较高的商业银行采用先进方法管理流动性风险。第六十八条 银监会在并表基础上对商业银行的整体流动性风险进行考核。商业银行在境外设立的分支机构...