基本面量化分析常用单因子索引(20220706更新)
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发布时间：2024-09-17 09:21
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热心网友
时间：2024-09-29 08:42
1. 市值与企业价值：A股长期投资中，小市值股票通常表现更优。市值可通过总市值或流通市值衡量，而企业价值则考虑了股权和债权。对于PE（市盈率）、PB（市净率）、PS（市销率）和P/CF（现金流比率）的分析显示，较低的比率通常与更好的长期投资回报相关，低PB、PS和股息率策略在A股市场中表现有效。
2. 企业价值比：EV/EBIT（企业价值/息税前利润）衡量企业的整体资产效率，低值通常表示企业盈利能力更强。然而，该因子在某些时期的有效性有所减弱。EV/S（企业价值/销售收入）则是另一种估值指标，尽管不如PS因子明显，但低估值策略仍显示了积极的投资效果。
总的来说，基本面量化分析中，选择估值较低的股票可能有利于长期投资，但需注意不同因子的有效性随市场环境变化。投资者应结合多种因素进行深入分析，以制定合适的投资策略。
热心网友
时间：2024-09-29 08:34
1. 市值与企业价值：A股长期投资中，小市值股票通常表现更优。市值可通过总市值或流通市值衡量，而企业价值则考虑了股权和债权。对于PE（市盈率）、PB（市净率）、PS（市销率）和P/CF（现金流比率）的分析显示，较低的比率通常与更好的长期投资回报相关，低PB、PS和股息率策略在A股市场中表现有效。
2. 企业价值比：EV/EBIT（企业价值/息税前利润）衡量企业的整体资产效率，低值通常表示企业盈利能力更强。然而，该因子在某些时期的有效性有所减弱。EV/S（企业价值/销售收入）则是另一种估值指标，尽管不如PS因子明显，但低估值策略仍显示了积极的投资效果。
总的来说，基本面量化分析中，选择估值较低的股票可能有利于长期投资，但需注意不同因子的有效性随市场环境变化。投资者应结合多种因素进行深入分析，以制定合适的投资策略。
