【Stata 写论文】分组回归系数差异检验 bdiff
发布网友
发布时间：2024-08-20 03:44
共1个回答
热心网友
时间：2024-08-27 14:04
在进行异质性分组回归分析时，我们常常面临一个常见问题：两个回归模型中同一变量的系数是否存在显著差异？
以样本分为东部和西部为例，回归后我们可以看到各自组的回归系数，但组间系数是否存在差异，则不得而知。
若想探究组间差异，可以考虑引入交乘项。然而，引入交乘项也会使模型变得更加复杂，降低与其他模型的可比性。
因此，有时我们仍需采用分组回归的方法。
随后，有人专门开发了用于分组回归系数差异检验的方法，如 bdiff：Bootstrap + Permutation 检验用于分组回归系数差异。
具体示例如下。
从第一个表格的结果可以看出，第一个系数分组样本回归系数的差异并不显著；而第二个系数的差异则显著。
=====全文结束====
