金融风控中的Vintage和滚动率介绍
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发布时间：2024-09-08 20:19
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时间：2024-10-16 05:23
模型监控专题的业务背景和大纲梳理可以参见评分卡模型监控相关资料。评分卡模型监控主要分为前端分析与后端分析。前端分析聚焦人群稳定性，后端分析则关注模型表现和影响。本文主要探讨后端分析中的核心概念：Vintage Analysis与Portfolio Analysis。
后端分析
后端分析旨在监控评分卡对当前样本的预测能力，重点关注现有用户的具体表现。主要评估指标包括Vintage Analysis与Portfolio Analysis。Vintage Analysis旨在分析账龄基础上的投资组合变现，而Portfolio Analysis则侧重于组合风险评估，包括逾期分布与转移矩阵分析。
Vintage Analysis
Vintage Analysis，即账龄分析，通过观察不同账龄周期客户的风险情况，揭示风险变化趋势。此分析有助于确定逾期率稳定期，从而选择合理的表现期。它还能反映不同周期风险变化，如宏观形势与风控策略调整的影响。
Portfolio Analysis
Portfolio Analysis涵盖逾期分布与转移矩阵分析，提供风险分布概览与转移情况的量化描述。逾期分布揭示风险分布，转移矩阵则展示用户状态变化趋势。
滚动率分析
滚动率分析（Roll Rate Analysis）是转移矩阵的一种特殊情况，它通过对比观察期与表现期的用户状态变化，量化风险演变情况，为建模目标设定提供依据。
总结
Vintage Analysis与Portfolio Analysis是信用评分过程中的关键分析工具。先确定滚动率分析的目标（如M3+），再设定Vintage Analysis的表现期（如6个月），最后训练模型时确保样本表现期大于等于6个月。
