隔夜利息隔夜利息的计算

发布网友发布时间：2024-09-28 10:38

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热心网友时间：2024-10-26 02:24

外汇交易中的隔夜利息计算方法根据不同币种组合有不同的规则。首先，对于以USD为目标币种的组合，如GBP/USD，如果10,000帐户在周一买入3手，隔夜至周二，持有英镑的客户会因为GBP的利息收益。计算方法是：0.42% / 360 * 10,000 * 3 * 1.7722 * 1天 = $0.62。

对于USD为基准币种的组合，如USD/JPY，如果100,000帐户在周三卖空，隔夜至周四，卖出美元的客户需要支付利息。计算公式为：-2.18% / 360 * 100,000 * 3天 = $18.17。交叉币种组合如EUR/GBP，买入EUR的客户在隔夜后也会付出利息，例如1K帐户买入5手EUR/GBP，利息计算为：-3.71% / 360 * 1,000 * 5 * 0.6890 * 1天 = ￡0.355 = $0.63。

另一种计算方法涉及到两个货币之间的息差，以NZD/USD为例，若买纽币，根据息差（0.649929 - 0.6500 = -0.000071 或 -0.71点），100,000 NZD的利息收入为USD 7.10。而卖纽币时，需要支付的息差则会根据存贷款利率差额变化。

最后，对于SWAP交易，息差等于固定货币利率A与浮动货币利率B的差值乘以持仓日数T，假设固定货币年日数为DB，计算公式为息差 = (A - B) * T / DB。这在涉及长期锁定汇率的交易中尤为关键。