投资组合的方差计算公式

投资组合的方差计算公式为：投资组合方差 = ∑²σi² + ∑∑σiσj×ρij。以下是对该公式的 投资组合方差是衡量投资组合风险的指标，反映了投资组合中资产的波动程度。它由两部分组成。第一部分是投资组合中各个资产独立波动产生的方差，用公式表示为∑²σi²，其中Wi是各资...

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...

用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01 带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选A。

请提供具体的计算过程！！！ 不是应该D(X+Y)=DX+DY+2COV=0.07吗投资组合的方差=(40÷50)2×0.04+2×(40÷50)×(10÷50)×0.01+(

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

+ w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)w1=0.5， w2=0.5， var1=0.1， var2=0.12 ， cov(1,2)=0.006 带入 var（p）= 0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。再进行开方，得到 0.2345^0.5=0.003=0.3% 选 D 算得挺累的，给个赞。

计算公式为：投资组合方差=Σ(每种资产的方差×该资产在投资组合中的比例)。3.降低投资组合方差的方法：为了降低投资组合的方差，可以采取以下策略：a.资产配置：通过调整投资组合中不同资产类别的比例，可以降低组合的风险。例如，增加债券等固定收益类资产的比例，可以降低股票等权益类资产的风险。b.投资...

分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...

1、组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)x就是A的投资。求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11（不会求导用抛物线原理也可以...

组合的方差则由每只股票的贡献和它们之间的相关性共同决定。具体计算为：(0.5*10%)^2+(0.5*30%)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*10%*30%=0.0085，标准差为0.092，这表明投资组合的风险显著低于单个股票的风险。在实际应用中，组合收益会介于单个股票收益之间，而风险却降低，这是分散投资策略的...