零售银行风险管理(新版FRM二级-信用风险)

发布网友发布时间：2024-09-28 15:06

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热心网友时间：2024-09-30 00:48

本篇内容以新版FRM二级（一起读官书）Credit Risk Measurement and Management Chapter15-Credit Scoring and Retail Credit Risk Management为主要依据进行总结撰写。

1. 零售信贷风险包括消费贷款业务，如零售银行服务于小微企业和消费者的存款业务及消费者贷款业务。

2. 住房抵押贷款风险评估涉及抵押贷款信用评估中的关键变量，包括抵押贷款信用证明文件类型和FICO评分。

3. 信用评分模型使用统计过程将信用申请人或现有账户持有人的信息转换成数字，形成分数。包括三种模型类型。

4. 信用评分临界值是指评分模型得出的数据转化成结果，判断是否违约的临界值。银行可以根据实际经验确定零售产品的损失率和盈利能力，并调整截止分数以优化利润率和减少虚假商品和虚假坏账。

5. 评分模型表现可通过累积准确度曲线（CAP）及其汇总统计，准确率（AR）进行监控。当模型性能恶化时，模型将被替换。

6. 巴塞尔监管方法强调银行需要准确估计违约概率，并能够细分其贷款组合。银行可以使用标准化方法或高级方法来计算所需的监管资本。

7. 总结，零售信贷风险领域出现了许多量化进展，有助于在整个客户生命周期内制定业务战略。银行需要确保在应用定量方法来衡量预期损失时，没有忽视零售风险的阴暗面。