计算证券组合的期望收益率，十万火急

发布网友发布时间：2022-04-21 12:29

共3个回答

热心网友时间：2023-04-23 07:44

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%

而标准差的计算则与相关系数有关:
1.完全正相关,即相关系数=1
标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方

2.完全负相关,即相关系数=-1
标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*(-1)*6%*8%)的1/2次方

3.完全不相关,即相关系数=0
标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*0*6%*8%)的1/2次方

热心网友时间：2023-04-23 07:45

　　期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。　　计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格

热心网友时间：2023-04-23 07:45

投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%