[stata]一键面板数据平稳性检验:IPS检验(短面板)

发布网友发布时间：2024-10-13 15:00

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热心网友时间：1天前

IPS检验是一项独特的检验方法，它与其他如LLC、HT检验在适用的渐进理论方面有所不同。

在IPS检验中，当不带滞后差分项时，适用的渐进理论是n→∞、T固定；而在带有滞后差分项时，适用的渐进理论则是序贯极限。

根据我的理解，序贯极限适用于长面板数据，因为它是先给定n，然后让T→∞，最后再让n→∞。因此，在IPS的一键代码中，我没有包含带有滞后差分项的选择项。

以下是IPS检验（短面板）的代码，使用stata自带的web数据集pennxrate.dta进行试运行，结果如下。

除了IPS检验，还有其他类型的检验方法，例如时间序列检验和面板数据检验。