cfa中的久期是什么

发布网友发布时间：2024-10-13 15:20

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热心网友时间：2024-10-13 16:40

CFA中的久期

在CFA的领域里，久期是一个非常重要的概念，尤其在固定收益证券分析领域。

久期用来衡量债券价格与市场利率变动之间的敏感性。具体来讲，它是债券价格与市场利率变动之间关系的一种量化指标。通过久期，投资者可以估算债券价格受市场利率变动影响的程度。具体来说，久期越长，债券价格对市场利率变动的敏感性越高；反之，久期越短，债券价格对市场利率变动的敏感性越低。因此，在投资决策中，了解并计算债券的久期是非常重要的。此外，久期也在债券组合管理和风险管理方面发挥着关键作用。通过对债券的久期进行考量，投资者可以更好地制定投资策略和应对市场变化的风险。因此，CFA中的久期对于金融从业者和投资者而言都是核心指标之一。在实际操作中，分析和运用久期概念能帮助他们更好地管理投资风险和市场机会。