商业银行操作风险内容简介

发布网友发布时间：2024-10-08 15:02

共1个回答

热心网友时间：2024-11-23 05:17

商业银行在日常运营中，操作风险始终是关键的话题。巴塞尔银行监管委员会针对国际活跃银行的最低资本金规定，引入了对操作风险资本分配的建议，这引发了业界的深入探讨。讨论焦点包括操作风险的重要性、风险测量与资本金提取方法等议题，本书将深入剖析这些核心内容。

历史案例如杜塞尔和巴林银行的倒闭事件，揭示了欺诈和操作风险所造成的巨大损失。然而，识别和评估操作风险并非易事，因为这类事件往往罕见，且数据多偏向于高频小损失，因此同行间的数据共享显得尤为重要。操作风险是内生的，它与公司系统结构、效率和控制能力息息相关。首先，公司的系统设计和激励机制构成第一道防线，而资本金要求是第二道防线。

然而，简单的按照监管要求分配资本金可能不适用于所有银行。例如，从事托管和支付业务的银行，虽然信用风险和市场风险较小，但操作风险不可忽视。银行需要考虑操作风险与信用、市场风险的关联，如欺诈事件可能在压力下显现。如某银行在贷款处理中流程缺陷导致损失，这可能触及操作风险还是信用风险的边界，定义清晰至关重要。

监管对操作风险的管控，推动银行优化系统以减少损失。关于资本金分配中的保险角色，以及对《巴塞尔新资本协议》中操作风险资本要求的调整，都是当前讨论的热点。帕翠沙·杰克逊，作为英格兰银行金融与监管部负责人，指出商业银行需要对这些问题进行深入研究，以吸取过往教训，确保制度的有效执行，防止类似损失的发生。