巴塞尔协议—金融考生必背!简答题常考!

发布网友发布时间：2024-10-08 22:37

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热心网友时间：2024-11-14 15:40

巴塞尔协议是金融监管的核心，各大院校考试必考。协议旨在通过设定资本要求，约束银行风险行为，增强金融系统稳定性，应对大型银行倒闭可能引发的全球金融体系冲击。协议规定了不同信用风险的最低资本要求，以此确保银行在风险控制上与资本匹配。

巴塞尔协议Ⅰ规定，一级资本（核心资本）与总资产的比例至少需达到4%，总资本（一级加二级资本）与总资产的比例至少需达到8%。一级资本包括股本、永久性优先股、资本公积金和盈余公积金；二级资本则包括未公开储备和次级债券。协议还对银行资产设定五个风险权重档次，从0%到100%，依据资产性质和类别来划分。

巴塞尔协议Ⅰ存在局限性，风险资产计量方法过于简单，特别是将私人贷款设定为100%风险权重，反而鼓励银行承担风险。此外，协议仅关注信用风险，未能涵盖银行因衍生品和表外交易等面临的风险。

巴塞尔协议Ⅱ引入了三大支柱：最低资本要求、监管过程而非结果的强调以及市场纪律。支柱一要求银行持有足够的资本，支柱二鼓励银行使用更好的风险管理技术，支柱三通过加强信息透明度，约束银行行为。协议Ⅱ同样存在局限性，如资本充足率不足、表内外杠杆过高和无法防范系统性风险等问题。

巴塞尔协议Ⅲ进一步提高资本充足率要求，对资本框架风险范围进行扩展，引入了资本留存缓冲、逆周期资本缓冲以及系统重要性银行的额外资本要求，以减轻顺周期性、应对金融危机。同时，协议Ⅲ试图解决太大而不能倒的问题，但对中小银行信贷供给和中小企业融资产生一定影响。