reg,xtreg,reghdfe,areg个体固定效应结果对比

发布网友发布时间：2024-10-02 18:14

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热心网友时间：2024-10-31 08:13

以下是使用几种回归方法（xtreg、reghdfe、areg）对比个体固定效应结果的分析。这些方法包括xtreg的个体效应（fe选项）与稳健标准误，reghdfe的absorb选项和企业层面聚类标准误，以及reg和areg中的LSDV法与相应标准误。

首先，让我们看xtreg（fe robust）和reghdfe（absorb(company) vce(cluster company)）的回归结果，两者在回归系数、显著性上完全一致，但reghdfe使用了不同的标准误计算方法。

接下来是reg（i.company,robust）和areg（absorb(company) vce(cl company)），它们同样显示了相同的系数和显著性，但在标准误的处理上与前两者有所不同。

相比之下，reg（i.company,robust）与前两者在标准误计算上有显著差异，这是由于reghdfe和areg采用的企业层面聚类标准误与reg的稳健标准误不一致。

总结来说，xtreg、reghdfe、areg的结果在回归系数和显著性上具有高度一致性，但标准误的计算方法对结果有直接影响。理解这些差异有助于根据具体研究需要选择最合适的固定效应模型。