向量自回归模型(var)到底厉害在哪里?

发布网友发布时间：2024-10-02 17:44

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热心网友时间：2024-10-30 00:29

向量自回归模型（VAR）作为统计学和经济学工具，其历史可追溯至Sims (1980)之前，广泛应用于经济学领域。

VAR模型的起源可追溯至Cowles传统下的‘减少形式’（Qin, Duo, 2011）。Orcutt（1948）研究了著名的Tinbergen模型（1939）的动态性质，为VAR模型的使用铺平了道路。Sargan（1959）探索了为联立方程模型的动态部分设计有效估计器的理论。早在Sargent与Sims（1977）提出结构VAR（SVAR）这一概念前，H. Wold就倡导将VAR视为结构模型动态表示的替代方案，反对基于Cowles的联立方程组方法（例如见Wold, 1954, 1960, 1964）。

Sims的主要贡献在于将VAR模型转变为通过经济学模型识别经济变量间动态关系的一般框架，从而开创了一种不同于传统基于联立方程组的宏观计量方法的先河（例如见Pagan, 1987）。