什么是量化资金

发布网友 发布时间：2024-10-01 20:06

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热心网友 时间：2024-10-17 19:25

是指运用数理统计分析方法，选取未来收益率可超过基准的证券进行投资，以获得超过指数基金收益，并主要运用量化投资策略进行投资组合管理。量化资金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
量化资金的四大特点：
1、选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。
2、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。
3、这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。
4、通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
例如：光大保德信量化核心基金是在2004年国内市场推出了第一只采用量化策略的基金，但真正吸引国内投资者的是2008年金融危机期间。那时，多数基金亏损严重，但部分采用量化策略的基金收益还是相当可观的。1989至2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章基金的平均年净回报达到了35%，比巴菲特还要高，和其他投资专家在同一时期的年平均收益率要高10个百分点，与标准普尔500指数同期的年平均收益率相比，涨幅超过了20%。

热心网友 时间：2024-10-17 19:25

是指运用数理统计分析方法，选取未来收益率可超过基准的证券进行投资，以获得超过指数基金收益，并主要运用量化投资策略进行投资组合管理。量化资金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
量化资金的四大特点：
1、选股依靠数据指标进行股票详细调查、对股票设定预期指标检验其潜力。
2、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置、将基金经理的投资理念与分析相互结合。
3、这类量化基金360度的全市场扫描，可以起到避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限。
4、通过精细化的投资运作掌握细微的结构性投资机会。
例如：光大保德信量化核心基金是在2004年国内市场推出了第一只采用量化策略的基金，但真正吸引国内投资者的是2008年金融危机期间。那时，多数基金亏损严重，但部分采用量化策略的基金收益还是相当可观的。1989至2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章基金的平均年净回报达到了35%，比巴菲特还要高，和其他投资专家在同一时期的年平均收益率要高10个百分点，与标准普尔500指数同期的年平均收益率相比，涨幅超过了20%。