隔夜指数掉期利率(ois)是如何产生的?

OIS（隔夜指数互换）是一种金融合约，将固定利率与隔夜利率的几何平均值进行交换。市场上的OIS利率代表互换合约中的固定利率。与基本的利率互换类似，OIS互换利率相当于每天更新的隔夜利率。尽管OIS可能具有违约风险，并非完全无风险，但相比LIBOR，它更接近无风险，因为借出方可以在每一天结束时评估对手方信用...

隔夜指数掉期（Overnight Index Swap, OIS）是一种金融工具，它涉及到金融机构之间通过交换隔夜利率来达成一系列固定利率的利率掉期交易。在这样的交易中，金融机构可以借出或借入隔夜资金，以获得或支付固定的利息。在2008年10月10日，一个显著的市场现象是三个月期美元Libor利率与隔夜指数掉期利率之间的利...

隔夜指数掉期的英文全称为Overnight Indexed Swaps，简称OIS。它是一种将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。它是衡量市场对于中央银行利率预期的指标。国际清算银行在今年3月表示，“在正常的市场情况下”，隔夜指数掉期往往低于Libor(英国银行间同业拆借利率)。OIS 的期限通常不会超过一年，也有一个月...

定义: 一种利率掉期,将隔夜利率交换成为若干固定利率。 隔夜利率(Overnight Rate)是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。 为了调剂银行的现金存量,提高资金使用效益,银行之间互相拆借。即银行多余的现金流向现金少的银行,但也是有代价的。付出的银行要收利息的。 由于是暂时的现金调剂,因此时...

Libor-OIS息差，即伦敦同业拆放利率(LIBOR)与隔夜指数掉期(OIS)之间的利率差，是衡量全球银行体系信贷压力的重要指标。OIS是银行间进行无担保隔夜贷款的利率，被视为市场上的基准，而LIBOR则反映了银行间借贷市场的资金成本。当LIBOR-OIS息差扩大，通常意味着银行间对短期贷款的需求增加，信贷市场紧张，反映...

隔夜指数掉期利率(OIS)与利率互换(IRS)在金融危机之前几乎没有差别，数值上一致，主要问题出现在危机之后，两者的区别逐渐显现。IRS的数值通常高于OIS，这表明IRS的潜在风险高于OIS。核心区别在于IRS和OIS的底层资产风险不同。IRS基于SWAP固定端利率，其浮动端对应的利率是LIBOR。LIBOR代表无抵押借款利率。IRS...

LIBOR-OIS息差是指伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, LIBOR，通常指的是3个月期美元LIBOR)与隔夜指数掉期(Overnight Indexed Swaps, OIS)利率之间的息差。 LIBOR-OIS息差的内容LIBOR-OIS息差也叫Libor/OIS息差，Libor/OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的...

隔夜指数掉期 Overnight Index Swap 将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。三个月期美元Libor利率与隔夜指数掉期利率之间的利差在2008年10月10日达到了364个基点的历史高点，而在信贷危机于2007年8月份开始...

隔夜指数掉期(OIS)是一种利率掉期,将隔夜利率交换成为若干固定利率。隔夜利息，如果交易人在星期二卖出十万欧元，投资人必须在星期四交割，除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候，自动将所有未平仓头寸办理延期过夜，使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。

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