金融市场微观结构模型方法和应用图书目录

发布网友发布时间：2024-10-09 14:14

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热心网友时间：2024-10-27 19:01

金融市场微观结构模型方法和应用深入探讨，以下为各章节内容概要：

第1章，金融市场微观结构基础，阐述了其概念起源，以及证券市场交易机制的分类与比较，中国证券市场交易制度的简要介绍，同时概述了相关理论研究。

第2章，聚焦市场流动性，定义与度量方法被详细讲解，进一步分析了流动性的一般特性及与风险溢价的关系。

第3章和第4章深入研究了做市商市场与指令驱动市场中的策略*易及其均衡。第3章涉及知情交易者模型，第4章则关注指令提交和撤销策略，以及市场均衡的构建。

第5章，探讨信息*易，包括其度量方式和风险溢价研究，以及买卖价差的分解和影响因素分析。

第6章，侧重指令驱动市场中的委托订单收益，理论模型与实证研究并重，包括限价指令交易策略的收益性分析。

第7章，详细论述了证券市场中的风险、波动性、买卖价差和深度，以风险概述开始，随后深入解析衡量指标及其对市场的影响。

第8章，从高频交易数据出发，研究投资者的风险态度以及市场风险的衡量方法，提供了实证研究的视角。

第9章，焦点落在ACD族模型上，包括模型的提出、介绍、统计性质、参数估计，以及其在实际应用中的扩展和实证应用。