商业银行风险监管核心指标(试行)第二章 核心指标
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发布时间：2024-10-09 21:13
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时间：2024-11-02 19:00
商业银行风险监管的核心指标分为三个层次：风险水平、风险迁徙和风险抵补。
风险水平类指标主要包括流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险，这些以时点数据为基础的静态指标，有助于评估银行的即时风险状况。
流动性风险通过流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率来衡量。流动性比例需确保商业银行的流动性资产余额高于流动性负债余额，最低要求为25%；核心负债比例则是指核心负债与负债总额的比例，不得低于60%；流动性缺口率要求90天内表内外流动性缺口与到期资产的比例，不得低于-10%。
信用风险则通过不良资产率、单一集团客户授信集中度和全部关联度衡量。不良资产率不得超过4%，其中不良贷款率不高于5%；单一集团客户授信集中度和单一客户贷款集中度分别控制在15%和10%以下；全部关联度不得超过50%。
市场风险通过累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度来评估，前者要求不超过20%，具备条件的银行可选择其他方法计量外汇风险；利率风险敏感度在相关*出台后会有具体标准。
操作风险指标以操作风险损失率衡量，银监会将根据需要设定具体值。风险迁徙类指标，如正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，是动态评估风险变化的指标。
风险抵补方面，银行需具备足够的盈利能力、准备金充足和资本充足。盈利能力方面，成本收入比、资产利润率和资本利润率有严格的比率要求。准备金充足程度通过资产损失准备和贷款损失准备充足率体现，核心资本充足率和资本充足率分别不低于4%和8%。
扩展资料
商业银行风险监管核心指标（试行）
