标准差系数可以衡量风险吗

发布网友发布时间：2022-05-23 19:39

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热心网友时间：2022-06-19 22:40

标准差系数可以衡量风险。

先算期间内每周回报的加权平均值，再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再开根号，得出来的就是标准差。

计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差，算出市场标准差和回报标准差之间的协方差，贝塔系数＝回报标准差/市场标准差×协方差。如果又没市场的数字，行业的也行。

意义

标准差系数是将标准差与相应的平均数对比的结果。标准差和其他变异指标一样，是反映标志变动度的绝对指标。它的大小，不仅取决于标准值的离差程度，还决定于数列平均水平的高低。因而对于具有不同水平的数列或总体，就不宜直接用标准差来比较其标志变动度的大小，而需要将标准差与其相应的平均数对比，计算标准差系数，即采用相对数才能进行比较。