维纳过程的matlab模型,M语言
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发布时间：2022-05-21 09:01
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时间：2023-10-21 15:24
T = 1; N = 500; dt = T/N;
dW = zeros(1,N); % 存放位置
W = zeros(1,N); % 为了加快运算速度
dW(1) = sqrt(dt)*randn; % 循环前的初始化
W(1) = dW(1); % W(0) = 0 不允许，所以首先置值
for j = 2:N
dW(j) = sqrt(dt)*randn; % 产生序列
W(j) = W(j-1) + dW(j);
end
plot([0:dt:T],[0,W],'r-') % 画图。哦耶。
xlabel('t','FontSize',16)
ylabel('W(t)','FontSize',16,'Rotation',0)
参考资料：http://www.quantnet.com/forum/showthread.php?t=5132
