维纳过程求概率

发布网友发布时间：2022-05-21 09:01

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热心网友时间：2023-10-21 15:24

考虑维纳过程增量无记忆性，所以W(2)＜2与W(7)-W(3)＜1并无相关性，实际上就是P{W(7)-W(3)＜1}，也就是求满足正态分布N(0,4)的随机变量小于1的概率，即φ(0.5)=0.6915。

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