维纳过程是什么?

发布网友发布时间：2022-05-21 09:01

共2个回答

热心网友时间：2023-10-21 15:24

维纳过程又称布朗运动，它具有如下特点：
（1）它是一个Markov过程。因此该过程的当前值就是做出其未来预测中所需的全部信息。
（2）维纳过程具有独立增量。该过程在任一时间区间上变化的概率分布独立于其在任一的其他时间区间上变化的概率。
（3）它在任何有限时间上的变化服从正态分布，其方差随时间区间的长度呈线性增加。

参考资料：http://ke.baidu.com/view/652663.htm

热心网友时间：2023-10-21 15:25

维纳过程就是 Brownian Motion , 最重要的性质是它是一个独立平稳的高斯过程，轨道连续，处处不可导，具有连续模

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