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发布时间：2022-05-21 07:40
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热心网友
时间：2023-10-19 08:40
这取决于对0.15,一个给定的差异曲线。下列哪一种组合可以吗
躺在相同的差异曲线呢?
(一)E(r)= 0.15;标准差= 0.20(B)E(r)= =每股0.15;标准偏差
(三)E(r)=每股;标准差=每股(D)E(r)= 0.20;标准差= 0.15
14。这个标准偏差的一个公事包,有20%的价值,在无风险资产的投资
80%的价值投资在一个风险资产和标准偏差的20%是____ %。
(一)18(B)14(C)12(D)16岁
15。假设一个组合证券投资的三个。安全' '有预期回报的
“B”为10%,安全具有预期回报的16%,而安全的C”有一个预期回报的7%。
如果这个组合权重是30%,50%和20%,的期望回报率
组合___ %。
(一)11.2(B)(C)10.7%(D)98
16岁。资本配置线可以被描述为
(一)投资机会和风险资产,形成一个无风险资产。
(B)投资机会集合了两风险资产。
(三)线,所有组合来提供相同的效用,某一特定的投资者。
(D)生产线上都具有相同的预期的投资组合的回报率和不同的标准
偏差。
17。下面哪个关于资本配置线(凯尔)是假的?
(一)。卡尔显示风险的组合。
(B)。凯尔的斜率相等的预期收益的增加的风险投资的单位
额外的标准偏差。
(C)。卡尔坡,也被称作reward-to-variability比率。
(D)。原本也被称为有效边界的风险资产的风险
资产。
18岁。给出了资本分配线,投资者的最优投资组合,是
(一)最大化,她的预期收益。(B)的风险最大。
(三)使她的风险和回报。(D)期望效用最大化她。
