投资组合标准差计算

发布网友发布时间：2022-04-22 00:03

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热心网友时间：2023-01-16 13:50

拿方案一来说：
投资总额：50+300+150＝500万元
股票A的比例：50/500＝10%
债券A的比例：300/500＝60%
基金A的比例：150/500＝30%
均值：
10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
方差：
(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
=0.0011
标准差：
√0.0011＝0.032＝3.2%

方案二的计算方法是一样的。

热心网友时间：2023-01-16 15:24

拿方案一来说：
投资总额：50+300+150＝500万元
股票A的比例：50/500＝10%
债券A的比例：300/500＝60%
基金A的比例：150/500＝30%
均值：
10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
方差：
[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3
=0.0011/3=0.0367%
标准差：
√0.0367%＝0.019149

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