投资回报率的期望与方差怎么算?

发布网友发布时间：2022-04-27 00:26

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热心网友时间：2022-06-21 16:52

看你基本的概念都不太明确，但明显也是了解过的，真的有这么菜吗？

期望报酬率：是指你若投资，估计所能赚得的报酬率。换言之，期望是使净现值为零的报酬率。当净现值为零时，预计投资能赚得与其风险水平相应的报酬率。困此，当净现值为零时，期望报酬率等到于必要报酬率。

实际报酬率：是在特定时期实际赚得的报酬率。理解这是实际结果，是投资决策之真实所得很重要。你不能让时光倒流，去改变实际报酬率。你只能据此作出新的决策。

期望值就是随机变量的均值，而随机变量的均值是在较长时间内实现的平均值。即：

期望值（或平均值）=∑（变量值*概率）

投资组合的预期报酬率：若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数。即：
投资组合的预期报酬率%=∑（单个证券的预期报酬率*该证券在全部投资组合中的比重）

投资组合的风险：影响投资组合的风险，协方差比方差更重要。

方差=∑[(一种可能结果的报酬率-期望报酬率)2*可能结果的概率]
标准差就是方差的平方根。