var模型主要是分析什么

发布网友发布时间：2022-04-26 22:34

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热心网友时间：2022-06-19 02:59

VAR，也即Vector autoregression model，中文名字叫做向量自回归模型。简单来说，就是用模型刻画向量之间的数量关系。这就引出了VAR的适用前提∶①能进行回归，自然要求数据平稳，否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生，向量之间自然需要存在一定的关系（统计意义上的因果关系），那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳，因此要先进行平稳性检验。

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