股指期货是怎么报价的?合约的保证金是多少?

发布网友发布时间：2022-04-24 08:30

共4个回答

热心网友时间：2022-06-18 01:13

　　沪深300股指期货保证金最低交易保证金是合约价值的12%。
　　中证500股指期货保证金最低交易保证金是合约价值的8%。
　　上证50股指期货保证金最低交易保证金是合约价值的8%。

　　期货保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。
　　期货保证金制度要求的计算
　　香港期货市场的期货与期权统一采用PRiME的方法核算每个结算参与人的保证金金额要求。具体计算步骤如下：
　　第一，使用商品组合的观念，取16个风险情景假设计算风险值，考虑跨月份价差风险，但未考虑跨商品价差之风险折抵。
　　第二，风险阵列。风险阵列表示衍生性工具在一个交易日的价值增加或损失，而价值变化的原因有两种：一是标的物价格的变动，称为Scan Range;二是标的物价格波幅的变动，称为Volatility Scan Range。
　　第三，侦测风险值。计算同一商品组合的仓位之侦测风险值，即风险阵列中合约的最大损失值，分为总额及净额计算方式。挑选有仓位的风险阵列，乘上仓位数，多方为正，空方为负。
　　第四，组合delta。PriME使用delta信息形成价差部位，且每一个契约使用单一Delta值，称为Composite delta，是以每一个标的物价格侦测点所对应之delta值，加权平均计算而得。
　　第五，跨月价差保证金。PriME侦测标的物价格时，假设不同契约月份的价格变动有百分之百的相关性。实际上价格变动并没有完美的相关，因此PriME加入跨月价差保证金，用于计算净额账户保证金。
　　第六，卖出选择权最低保证金需求。对于投资组合中卖出选择权之仓位，PriME有卖出选择权最低保证金需求，作为商品组合中包含选择权卖方部位之保证金下限。
　　第七，选择权买方部位价值。适用于每一个商品组合中，所有选择权买方部位，并作为该组合保证金需求之上限，仅适用于Futures-Style Options。

热心网友时间：2022-06-18 01:14

保证金比例和手续费是交易所规定的，只不过，不同公司交易所上面加的不一样

我们公司是加的最少的：保证金不加，手续费只加0.01

热心网友时间：2022-06-18 01:14

股指期货以点报价。合约现在的保证金在12%左右。
我们期货公司收14%。我可以帮您降到13%。大概也就10W元不到一手。

您如果需要开股指期货，我可以帮您。

热心网友时间：2022-06-18 01:15

股指期货报价是在当前基础上增加或减小0.2个点，也就是60元是最小变动金额--股指的合约是当前价格乘以300；举个例子：指数是2500，则一手股指的价值是2500*300=75万；交易所股指的保证金是12%，期货公司在此基础上增加1%或者2%，现在一手股指保证金大约是8万多；说明一下：开股指账户时，需要50万资金；股指编码申请下来后可以撤资的。国信期货