投资学会的来看下

发布网友发布时间：2023-06-23 00:36

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热心网友时间：2024-12-02 11:26

CAPM：期望收益率 = 无风险利率 + Beta * 市场风险溢酬
将A，B数据代入：
0.2= 无风险利率 + 2 * 市场风险溢酬
0.08= 无风险利率 + 0.5 * 市场风险溢酬
因此无风险利率 = 0.04，市场风险溢酬 = 0.08
计算C的期望收益率 = 无风险利率 + 1 * 市场风险溢酬 = 0.12

Beta = 股票与市场的协方差/市场方差
将C的数据代入：1 = 0.5 /市场方差，因此市场方差 = 0.5
计算A,B：A与市场的协方差 = Beta * 市场方差 =1
B与市场的协方差 = 0.25

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