如何看期权价格表
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发布时间：2022-04-25 16:28
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热心网友
时间：2023-05-06 03:32
栏目2——买价(Bid)。买价是指做市商提供的买入某一期权的最新价格。这意味着如果你以市价单入场卖出2010年3月执行价125美元的看涨期权，你将会以最新买价3.4美元成交。
栏目3——卖价(Ask)。卖价是指做市商提供的卖出某一期权的最新价格。这意味着如果你以市价单入场买入2010年3月执行价125美元的看涨期权，你将会以最新卖价3.5美元成交。
注：做市商就是靠以买价买入、以卖价卖出赚钱的。期权交易者在做任何期权交易的时候，必须考虑买价与卖价之间的差值。一般来讲，期权交易越活越，价差就越小。价差太大可能会给交易者带来问题，尤其是短线交易者。如果买价是3.4美元，卖价是3.5美元，这意味着你以3.5美元买入之后立即在市场上以3.4美元卖出，即便期权本身的价格没有任何变化，你这笔交易将损失2.85%((3.4-3.5)/3.5)。
栏目4——外在价值(Extrinsic)。这个栏目显示了每个期权价格中所包含的时间价值(例中有两个价格，一个基于买价，一个基于卖价)。这一点很重要，因为所有期权在到期时都会失去全部时间价值。
栏目5——隐含波动率(IV)。这一数值是通过布莱克-斯克尔斯期权定价模型等计算出来的，代表依据当前期权价格和其他已知的期权定价变量所算出的预期未来波动率。隐含波动率越高，期权价格中所包含的时间价值就越大，反之亦然。如果你能够看到某个证券隐含波动率的历史数据，就可以判断当前外在价值的水平是处于高位(适合开立期权)还是低位(适合买入期权)。
栏目6——德尔塔(Delta)。德尔塔是希腊字母，从期权定价模型中而来，代表期权的“股票等价头寸”。看涨期权的德尔塔数值从0到100变动(看跌期权为0到-100)。持有一份德尔塔为50的看涨期权，其报酬/风险属性大致与持有50股股票相当。如果股票上涨整整1个点，期权将会上涨大约0.5个点。期权距离价内越远，期权头寸表现得越像股票头寸。换句话说，当德尔塔接近100，期权走势与标的股票越来越接近，比如德尔塔为100的期权将会在股价每涨跌1美元时同样涨跌1个整点。
栏目7——伽马(Gamma)。伽马也是从期权定价模型中来的希腊字母。伽马的数值告诉你如果标的股票价格上涨1个点，期权的德尔塔将会涨跌多少。比如说，如果你以3.5美元买入2010年3月执行价125的看涨期权，从上图可以看到德尔塔是58.20。换句话说，如果IBM股价上涨1美元，这份期权价值将会增加大约0.5820美元。
栏目8——Vega。Vega是指隐含波动率上升1个点可能导致期权价格涨跌的幅度。还以上面那个期权为例，如果隐含波动率上升1个点，即从19.04%上升到20.04%，期权的价格将会上涨0.141美元。这就说明了为何在隐含波动率较低的时候适合买期权(你支付的时间价值较小，将来隐含波动率的上升将会推高期权价格)，而隐含波动率较高的时候适合卖期权。
热心网友
时间：2023-05-06 03:32
期权T型图就是股票期权合约交易时的T型的报价界面，下图就是股票期权的T型报价界面：
T型图的最上方是期权的标的，上图选择的是50ETF期权，一般情况下，我们在选定标的之后，判断标的的行情走向，然后根据预测决定要购买看涨期权还是看跌期权，图中T型的两边左边是认购，右边是认沽。看涨的话就买认购，看跌就买入认沽，如果觉得股价波动性就比较强可以选择跨式双买。
T型的中间就是股票期权合约的行权时间以及合约行权价的选择。T型中间的两边是最新价也就是每份期权合约的权利金价格，最新价乘上10000就是该合约的权利金的价格。例如：当选择认购行权价2.8500的合约时，最新价是0.0547，因此该合约的权利金价格就是547元。
期权的交易时间同股票交易时间一致，都是上午9点30到11点30，下午是13点到15点。上午9点15到9点25下午14点57到15点为集合竞价时间。
拓展资料：在进行期权交易时要注意：
1.控制仓位，期权具有高杠杆的特性，在拥有高收益可能性的同时也承担着高的风险。当股票期权的标的股票的价格波动时，股票期权的波动会更剧烈，因此在刚入市时尽量选择小仓位，熟悉市场后再逐步加仓
2.设置好止盈止损线。当作为股票期权的买方时，锁定了损失，但收益是无限的，此时我们要设置止盈线，保护好已经获得的收益看，知足常乐。同时设置止损线，保护好自己的本金。
3.先从做买方开始，因为作为股票期权的卖方时，所面临的的损失是无限的，且期权的买卖双方的权利不对等，买方才有选择是否行使合约的权利，卖方无法选择。因此可以先期权的买方入手，熟悉之后再进行更多的股票期权的买卖。
