为什么美式看跌期权比欧式看跌期权的价值高

发布网友发布时间：2022-04-25 13:56

共3个回答

热心网友时间：2023-02-05 21:07

美式期权是可以提前行权执行的，而欧式期权只能到期行权。这两种不同的方法表示实际上美式的权力更大一点，所以美式的期权价值比欧式的期权价值高。

对于无收益资产的期权而言，同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权。对于美式看跌，由于可以提前执行。

扩展资料：

（1）美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。

（2）欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。

参考资料来源：百度百科-美式期权

热心网友时间：2023-02-05 22:25

你好，美式期权是可以提前行权执行的，而欧式期权只能到期行权。
这两种不同的方法表示实际上美式的权力更大一点，所以美式的期权价值比欧式的期权价值高。

热心网友时间：2023-02-05 23:59

美式期权是可以在行权日前任何时候行权，欧式期权只能在行权日当天行权。
因此，美式期权对买方更有利，所以美式的期权价值比欧式的期权价值高。