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信息比率的介绍

发布网友 发布时间:2022-04-30 16:31

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热心网友 时间:2022-06-27 13:08

信息比率衡量某一投资组合优于一个特定指数的的风险调整超额报酬。信息比率(Information Ratio):以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益,ω为主动风险)

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