信息比率(Informational Ratio)到底怎么计算?
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发布时间：2022-04-30 16:31
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时间：2022-06-27 13:08
rectification ratio，整流比，The rectification ratio of Schottky structure is 30, while that of the MIS structure is 100 at ± 2V bias voltage.
Al/C60肖特基结构在偏压±2V时的整流比为30，而Al/C60的MIS结构在偏压±2V时整流比为100。
衡量某一投资组合优于一个特定指数的风险调整超额报酬。
信息比率（Information Ratio)：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益，ω为主动风险）
分子α为真实预期收益率与定价模型所计算出的收益率的差，α可以由风险溢价暗示。分母为残差风险即残差项的标准差。
计算方式
信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益，它不同于夏普比率从绝对收益和总风险角度来描述。信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高，因此，信息比率较大的基金的表现要优于信息比率较低的基金。
将基金报酬率减去同类基金或者是大盘报酬率（剩下的值为超额报酬），再除以该超额报酬的标准差。信息比率越高，该基金表现持续优于大盘的程度越高。
