做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验

发布网友发布时间：2022-04-30 15:01

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热心网友时间：2023-10-08 14:14

到了这一步，就只能告诉你，这两组数据不能再接着做协整分析了，因为，协整分析的前提是，进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的。像你现在这个状况，一个单整，一个平稳，不能再接着做协整了。
所以建议你或者更换数据，或者对数据做一些处理，例如取对数，或者换代表意义类似的指数。例如，如果你用的是GDP，可以弄LNgdp，或者干脆弄个人均GDP，实在不行还有统一单位为人民币或者美元。大多数数据得到类似的处理之后，都有很大的可能性向你预期的方向发展。
所以，目前很多计量方法只是一个辅助工具，计量结果不是我们下结论的有效依据，它只能在一定程度上支持我们的理论分析。当然，如果你的计量结果和你的理论分析不一致时，你也可以分析两者不一致的原因，这也是你做论文的一个创新点。