EVIEWS做ADF检验得出时间序列是1阶单整,那么如何对该序列做1阶拆分?

发布网友发布时间：2022-04-30 15:01

共1个回答

热心网友时间：2022-06-25 20:59

1.用差分前的序列数据（x,y）;
2. 最小二乘：quick——estimate equation中输入：y c x 运行即可
3.结果分析：把回归的残差序列命名为e 命令窗口：series e=resid
对生成的序列e 进行单位根检验，若平稳，即有协整关系；
4. 误差修正模型： quick——estimate equation中输入： d(y) c d(x) e(-1)
回归的结果即为误差修正模型。追问然后在最后做格兰杰检验时
1、如果我的数据是1阶平稳，我用拆分前的还是拆分后的数据？
2、如果我的数据有协整关系，我用拆分前的还是拆分后的数据？
最后，ADF法1阶平稳的数据，在哪里拆分？

非常感谢您之前的回答，谢谢！大有帮助！

追答granger因果用原数列（x,y）,不差分，先估计VAR模型，再检验granger因果。
进入VAR模型的非稳定序列，必须要有协整关系，这个是前提。
不用差分，直接勾 1st difference选项即可。