ADF检验三个序列，原序列一个平稳两个不平稳，取对数后两个序列平稳，一个二阶差分平稳，怎么做协整
发布网友
发布时间：2022-04-30 22:24
共1个回答
热心网友
时间：2023-10-05 08:06
对X的对数取一阶差分做平稳性检验，若平稳则可以做后面的分析；若不平稳则对XY的对数再做二阶差分的平稳性检验，同时平稳后再做后面的分析。
由于X序列是平稳，Y的一阶差分序列平稳的，表明X序列和Y序列不存在协整关系，因而不能做格兰杰检验、一元线性回归，协整就更不必了。如果是同阶单整的，可以先做协整检验，如果存在协整关系，之后可以做格兰杰检验和一元线性回归。
扩展资料：
当自变量从x变到x+1时，函数y=y(x)一阶差分的差分
Δ(Δy(x))=Δ(y(x+1) - y(x))=Δy(x+1) - Δy(x)
=(y(x+2) - y(x+1)) - (y(x+1) - y(x))
=y(x+2) - 2y(x+1) + y(x)
参考资料来源：百度百科-二阶差分
