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做完ADF检验,有两个平稳变量,一个一阶单整,接下来如何操作?

发布网友 发布时间:2022-04-30 22:24

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热心网友 时间:2023-10-05 08:06

通常这种情况是不能进行协整分析的,因为协整分析的前提是所有变量为同阶单整序列,根据你的描述,并非如此,在这种情况下,可对三个变量均取差分,那么经济学含义为增长率,再以差分变量进行ADF检验,观察三个差分变量是否同阶单整,如若是,则进行协整分析,不是则放弃
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