波动率0.5

发布网友发布时间：2022-04-20 15:30

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热心网友时间：2022-06-22 02:35

高价= 100*（1+0.5） = 150；
低价= 100*（1-0.5） = 50；
所以构造一个套利组合所需要的份数为
N = （高价-低价）/ （高价时期权价值-低价时期权价值）
= （150-50） / (50-0) = 2；
期权价值设为C,有
股票现价 - N*C = 低价/（1+无风险利率）；
代入得：100 - 2C = 50 / （1+5%）可以解得C的值.
希望对你有所帮助.

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