商业银行如何加强资本的监管
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发布时间：2022-04-20 11:06
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时间：2022-06-22 11:33
本报记者 李果
昨日下午，《金融投资报》记者从银监会了解到，《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）正式面向全社会公开征求意见，上述《办法》对商业银行分类标准和分类方法进行较大修改，并明确了随着资本充足率水平下降监管力度不断增强的一整套监管措施。据悉，上述《办法》将于2012年1月1日开始正式实施。
值得一提的是，昨日银行股下午出现大幅上涨，截至收盘，华夏银行[-0.24% 资金 研报]上涨6.50%、民生银行[-0.26% 资金 研报]上涨4.28%，而中信银行[2.18% 资金 研报]、浦发银行[-0.21% 资金 研报]、兴业银行[-0.11% 资金 研报]等涨幅亦在3%以上。银行股是否能担当未来大盘止跌反弹的重任？
西南证券[-1.17% 资金 研报]首席策略分析师张刚认为，银行股不可能担当引领大盘上涨的重任，他认为刚刚在银监会看到的商业银行资本的管理办法，针对巴塞尔协议多项指标都提出了量化的要求，对银行股会有很大的影响，对银行股来说是件好事，但是它扩容的问题却是利空。
据悉，上述《办法》主要对“商业银行分类标准和分类监管”、“资本监管要求”、“各类资产的风险权重”等方面制定了新的规定，而银监会相关负责人亦在第一时间对相关问题进行了解读。
在商业银行分类标准和分类监管方面，银监会负责人称：“按照资本充足率水平对商业银行实施分类监管是行之有效的监管实践。我国现行资本监管规则将商业银行分为资本充足、资本不足和资本严重不足三类，三分类方法主要是基于2004年初国内银行资本充足率普遍不达标的实际而确定的。鉴于目前国内银行资本充足率已远高于最低资本要求，《办法》对商业银行分类标准和分类方法进行较大修改，依据资本充足率水平将商业银行分为四类，分别为：第一类银行为满足全部四个层次资本监管要求（依次为最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、附加资本要求、第二支柱资本要求）的银行；第二类银行为满足前三个层次资本要求，但未达到第四个层次资本要求的银行；第三类银行为仅达到第一个层次资本要求，但未满足其它三个层次资本要求的银行；第四类银行为未达到最低资本要求的银行。《办法》还明确了随着资本充足率水平下降监管力度不断增强的一整套监管措施；《办法》实施后，商业银行若不能达到最低资本要求，将被视为严重违规和重大风险事件，银监会将采取严厉的监管措施。新的分类标准标志着我国资本监管的重点将转向达到最低资本要求但未满足全部资本监管要求的商业银行。”
在资本监管要求方面，银监会负责人表示，“现行资本监管规则仅明确了商业银行的最低资本要求，即资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。《办法》参考第三版巴塞尔资本协议的规定，将资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，为1%；第四层次为第二支柱资本要求。《办法》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。多层次的监管资本要求既符合第三版巴塞尔资本协议确定的资本监管新要求，与资本监管国际规则保持一致，又增强了资本监管的审慎性和灵活性，确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和个体风险”。
在各类资产的风险权重方面，银监会负责人称：“国内现行资本监管规则对各类资产风险权重的设定主要依据1988年资本协议。《办法》根据巴塞尔新资本[0.00%]协议信用风险标准法的规定，并考虑国内银行实际，细化了各类资产风险权重体系，提高信用风险资本要求的敏感度；同时允许符合条件的银行采用内部评级法计量信用风险资本要求。与现行方法相比，在权重法下资产风险权重体系的调整主要包括以下几个方面：一是对境外债权的风险权重，以债务人的外部评级为基础；二是取消了对境外和国内公共企业的优惠风险权重；三是对工商企业股权风险暴露不再采用简单的资本扣除方法，而是区分不同性质的股权风险暴露，给予不同的风险权重；四是小幅上调了对国内银行债权的风险权重，从20%上调到25%；五是下调了对符合条件的微小企业债权的风险权重，从100%下调到75%；六是下调对个人贷款的风险权重，从100%下调到75%；七是对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重，一套房抵押贷款风险权重为45%，第二套房抵押贷款风险权重为60%。在坚持审慎监管原则的同时，风险权重体系的调整还体现了公共*导向，降低了中小企业贷款、零售贷款的成本，有助于缓解中小企业贷款难的局面，并推动商业银行经营转型。”
