请问如何计算套算汇率?
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发布时间：2022-04-30 17:06
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热心网友
时间：2022-06-28 03:18
套算汇率是“基本汇率”的对称。根据基本汇率和国际外汇市场行市套算出来的一国货币对其他货币的汇率。
例如，某日我国人民币对美元基本汇率确定为1美元=3.2元人民币，同时伦敦外汇市场1英镑=1.5010美元，则人民币对英镑的汇率可根据基本汇率和外汇行市套算为1英镑=3.2×1.5010=4.8032元人民币，该汇率即为套算汇率。
扩展资料
按制订汇率的方法划分，有基本汇率和套算汇率
①基本汇率。各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币称之为关键货币。根据本国货币与关键货币实际价值的对比，制订出对它的汇率，这个汇率就是基本汇率。
一般美元是国际支付中使用较多的货币，各国都把美元当作制定汇率的主要货币，常把对美元的汇率作为基本汇率。
②套算汇率。是指各国按照对美元的基本汇率套算出的直接反映其他货币之间价值比率的汇率。
参考资料来源：百度百科-套算汇率
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时间：2022-06-28 03:18
(1)美元在两种货币的汇率中均为基础货币；
(2)美元在两种货币的汇率中均为标价货币；
(3)美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价货币。 1.美元均为基础货币时,用交叉相除的计算方法。
己知USD/SFR:1.6240—1.6248 USD/EUR:0.8110—0.8118 计算EUR/SFR的汇率 在美元均为基础货币时，套算汇率中，处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分母，原来给定的含有标价货币的汇率为分子，交叉的是分母。
上例中要求计算EUR/SER汇率，该汇率中EUR为：0.811—0.8118作为分母，并将其交叉，将USD/SFR为：1.6240—1.6248作为分子，则EUR/SFR的买入价为1.6240/0.8118＝2.0005，卖出价为1.6248/0.8110=2.0035，即所求交叉汇率为:EUR/SFR为：2.0005/2.0035。 2.美元在两个货币汇率中均为标价货币，交叉汇率的计算方法仍为交叉相除
已知CAN/USD 0.89540－0.8953 GBP/USD 1.587－1.5880 计算GBP/CAD的汇率。 这种情况下，套算汇率中，处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分子，原来给定的含有该标价货币的汇率为分母，交叉的仍然是分母。
本例中，美元在给定的两个汇率中均处于标价货币，在计算的交叉汇率GBP/CAN中，GBP是基础货币，CAN是标价货币。
即：GBP/CAN的买入价为1.5870/0.08953=1.7226
卖出价为1.5880/0.8950=1.7743 故GBP/CAN的汇率为1.7726－1.7743
3.美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价货币。交叉汇率的计算方法为垂直相乘（同边相乘），即两种汇率的买入价和卖出价分别相乘。
例：已知GBP/USD 1.5870-1.5880 USD/EUR 0.8110－0.8120 计算GBP/EUR的交叉汇率。 综上可得：GBP/EUR的买入价为1.5870×0.8110=1.2871 卖出价为1.5870×0.8120=1.2895
例：若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则GBP/EUR的汇率为(1.7422*1.1694)/(1.7462*1.1734)=2.0373/2.0489。如果要求CAD/GBP，则等于(1/2.0489)/(1/2.0373)=0.4881/0.4908， 远期汇率的确定：
比如说你有一笔钱，在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。本质来讲要求这两种方法获得的日元是一样的。第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是A货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是B货币，它们的远期计算公式是： （简便算法，不是特别精确）
远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 比如美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元／日元的即期汇率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期美元／日元的远期汇率了：一个月期
美元／日元远期汇率＝120．45＋120．45×(0．11％－2．46％)×30÷360＝120．45－0．24＝120．21也就是说，美元／日元一个月期贴水24点。
远期外汇交易的目的
2利用远期外汇买卖进行投机是基于投机者对汇率变化的正确预测，可以分为买空和卖空两种形式。买空，即先买后卖的投机交易，投资者预期某种货币未来升值，而在外汇市场上买入远期合同。如果在合约到期时即期汇率高于远期合约汇率，则投机者按照远期合约交割，然后再到现汇市场上卖出，获取差价形式的投资利润。卖空，即先卖后买的投机交易，就是如果投机者预期某种货币未来贬值，在外汇市场上卖出远期合同。若到交割日时即期汇率低于远期合约汇率，则投机者可在现汇市场上买入现汇来交割远期合约。（书上例题） 例题：1已知外汇市场行情为：GBP/USD=1.4288/98 USD/CHF=1.6610/31 如果现有一个客户要以法郎购买英镑，（银行卖出英镑价格）汇率应如何确定？
解： GBP/CHF=1.429 8×1.663 1=2.377 9。那么以瑞郎购买英镑的汇率为1GBP=CHF2.377 9 2 某日纽约外汇市场行情如下：即期汇率 USD/HKD=7.7850/60 ，3个月远期 15/25 一个香港商人从美国进口一批设备需要在3个月后支付500万美元，港商为了避免3个月后美元汇率出现升值而增加进口成本，决定买进500万3个月的美元。如果付款日市场即期汇率是7.7980/90，不考虑交易费用的情况下港商不做远期外汇交易，会损失多少？ 解：由条件可知，3个月远期汇率为USD／HKD=7。7865／85
港商买进500万3个月期的美元预期支付： 5 000 000×7.788 5＝38 942 500(港元)
港商在付款日买进500万美元现汇需支付： 5 000 000×7.799 0＝38 995 000(港元)
港商若不做远期交易将多支付 38 995 000－38 942 500＝52 500(港元)
3 某英国投机商预期3个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至GBP/JPY=180.00/20。当时英镑3个月远期汇率为GBP/JPY=190.00/10。如果预期准确，不考虑其他费用，该投机商买入3月远期1亿日元，可获得多少投机利润？
解：（分析：英商预期3个月后日元的即期汇率将高于现在的日元三个月的远期汇率，可以做买空3个月日元远期的交易。如果预期准确，在3个月后按远期合约购入日元后再到即期市场上出售，即可获得差价收入。）
为履行远期合约，3个月后该英商为买入1亿日元，需支付英镑为：1×108÷190.00≈5.263×105 英镑
3个月后英商在即期市场上卖掉1亿日元，可获得英镑为：
1×108÷180.20≈5.549×105 英镑
英商通过买空获利为：
5.549×105－5.263×105＝2.86×104 英镑
热心网友
时间：2022-06-28 03:19
题中套算汇率相乘即可。
