金融计量经济学导论目录
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发布时间：2024-07-07 17:32
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时间：2024-07-09 08:00
金融计量经济学导论概览
第1章 开篇介绍
1.1 定义与目标：深入理解计量经济学，尤其是金融领域的应用
1.2 区分金融与经济计量：金融数据的独特性与挑战
1.3 数据类型与金融模型中的收益率分析
1.4 构建模型步骤：理论与实践的结合
1.5 阅读文献指南：关键问题与理解要点
1.6 本书结构概述：后续章节内容概览
第2章 金融数据处理工具
2.1 可用软件包：介绍常用软件
2.2 选择工具策略：根据需求选择最合适的软件
2.3 简单任务演示：WinRATS和EViews的入门示例
2.4 软件包参考：深入学习资料推荐
第3章 古典线性回归基础
3.1 回归概念：理解回归模型的基本原理
3.2 相关性与回归：关系的度量
3.3 简单线性回归详解
3.14 误差分析与统计推理：实例演示
3.15 实战应用：金融市场检验
3.18 EViews与RATS命令实践
后续章节包括：
4.1 拟合度检验：模型适用性的评估
4.2 特殊模型探讨：如幸福定价模型
5.1 时间序列分析：建模与预测
6.1 多元模型的复杂性
7.1 长期关系模型构建
8.1 波动与相关模型：深入理解金融市场动态
9.1 转换模型：非线性关系处理
10.1 模拟方法：实验与模拟分析
11.1 实证研究与论文写作：实践应用
12.1 未来趋势：金融时间序列模型的新发展
附录与参考资料：补充知识与专业工具
