多变量如何做ADF检验?进行格兰杰因果检验是不是所有变量必须是平稳的或...

格兰杰因果关系检验并非简单地判断因果，而是考察一个变量的前期变化能否有效解释另一个变量的变化。在进行检验前，必须确保序列是平稳的，通常通过AIC或SIC准则确定最优滞后阶数。对于非平稳序列，如果各变量是同阶单整的，即存在协整，那么可以通过EG两步法（回归残差平稳性检验）或JJ检验（VAR模型的回归系数...

如果你的分析对象是原始变量，就对原始变量做因果检验，如果你是对差分变量做分析，就对差变量做因果检验，与变量是否平稳没有逻辑联系。格兰杰因果检验原理是基于预测的。如变量X和Y，如果对Y的预测精度因为考虑到Xt,Xt-1,Xt-2..而提高的话，就是说X及其滞后变量对Y的预测有帮助，那么X就是Y的格兰...

格兰杰因果关系要求两个被建立关系的时间序列必须都是平稳的，所以你找的因果关系是两个差分后的序列的关系而非原序列的格兰杰关系

格兰杰因果关系检验则用于经济学领域，判断一个变量的变化是否能通过其过去的值来有效解释另一个变量的变化。它前提是序列必须平稳，因为F统计检验需在平稳条件下进行。如果序列非平稳，需要先进行平稳性检验，确定单整阶数，再决定是进行协整检验还是格兰杰检验。操作步骤如下：首先，对数据进行单位根检验以确...

回答：用eviews做

ctrl选中你要的多变量数据 ，右键open as group， 单击出现窗口的view，选择 granger causality，就ok啦

ADF检验，单个变量打开点窗口的view-unitroottext。协整检验，将同阶单整的变量group打开，quick-estimateequation，输入被解释变量，c，解释变量，确定，再点proc-makeresidualseries，出来残差序列，按ADF方法检验平稳性。格兰杰因果检验，在协整检验基础上，view-grangercausality，选择滞后阶数，确定。

打开序列，View-unit root test，选择差分阶次以及模型，点击ok。若p小于alpha，则无单位根 2.协整检验 分两步走：第一步：根据你的模型估计参数（这里可能用ols也可能用其他的模型估计方法）第二步：对第一步估计得到模型的残差做单位根检验，若无单位根则说明满足协整关系 3.格兰杰因果检验 以group...

可以看出，检验统计量-1.24大于10%水平下的-1.6，可以认为残差序列为非平稳序列，所以x和y不具有协整关系。最后来看格兰杰因果检验 Pairwise Granger Causality Tests Date: 06/06/12 Time: 09:20 Sample: 1999 2010 Lags: 2 Null Hypothesis:Obs F-StatisticProb.Y does not Granger Cause ...

首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后...