度日因子模型用来干什么

积雪是冰冻圈重要的组成部分，基于积雪消融量与气温之间显著的正线性关系假定建立的度日模型是模拟积雪消融量的有效工具。从经典度日模型、度日模型的改进（例如辐射数据的引入）、分布式度日模型以及遥感数据在度日模型中的应用等方面总结了2000-2016年度日模型的主要研究进展。同时，考虑到影响度日模型的...

2、因子模型是在量化金融中有一个知名的分析框架。

在这个模型中,Fama和French提出,美国历史上的股票回报,很大程度上可以用三个因子(Factor)来解释。这三个因子是:股票市场总体回报(beta),小股票超额回报(Small minus Big),以及价值超额回报(High minus Low)。为什么这个模型很重要呢?因为Fama和French教授将股票的回报分解到因子的层面,这样就进一步揭示了什么样的股票...

可以发现变量之间的关系，将多变量划归为少数几个维度或因子。在问卷编制等方面用处比较大。

在量化交易的海洋中，数据和算法犹如导航灯，帮助我们提高交易效率与精准度。QS量化交易员的角色愈发凸显，我们提供免费的咨询服务，包括Python自动化交易教程和平台指南，帮助投资者应对瞬息万变的市场。QMT不仅是交易策略的核心，也是未来投资趋势的引领者。多因子模型的应用已渗透到股票、期货、外汇等多个...

传统多因子策略:量化选股模型以基本面因子为主,换手率相对交易型策略较低,以基本面因子选股作为策略Alpha收益的主要来源。机器学习策略:使用机器学习算法作为多头端选股的依据,在一般线性模型的基础上额外关注其非线性部分。T+0策略:以T+0交易作为策略Alpha收益的主要来源,可以按操作方式细分为以人工为主的手工T+0...

一、 研究程序与模型设计 第一步,我们要找出影响上证50指数走势的关键性因素。 我们以上证50指数成份股个股的日收益率为基础进行因子分析,提取出反映上证50指数走势的n个共同因子,这n个共同因子即代表了影响上证50指数走势的n个关键因素的。构造多因素模型如下: Index50=A1*F1+A2*F2+……+An*Fn+ε 式中:...

人择原理用人类的存在去约束过去可能有的初始条件和物理定律,减少它们的任意性,使一些宇宙学现象得到解释,这在科学方法论上有一定的意义。但有人提出,宇宙的产生依赖于作为观测者的人类的存在。这种观点值得商榷。现在根据暴涨模型,那些被传统大爆炸模型作为初始条件的状态,有可能从极早期宇宙的演化中产生出来,而且宇宙...

以著名的CAPM模型为例,CAPM模型可以理解为一种单因子模型,唯一的因子是市场组合风险溢价因子(Rm-Rf),市场中每一只股票都需要承担整体大盘指数涨跌的系统性风险,只不过不同的股票对于这类因子的敏感度不同,比如大盘下跌的时候,有的股票跌的多,有的股票跌的少,那么这种敏感性被称为风险暴露,用不同股票的β值来...

LSTM模型是一种特殊类型的循环神经网络（RNN），适用于时间序列分析、文档分类、语音识别等领域。研究选取了2013年9月至2023年6月南非股市的4个风格因子回报率和9个股市组/板块的数据，采用LSTM模型预测样本外的因子回报及行业股票回报。LSTM能够准确预测市场变量之间的依赖关系，优于传统方法。在因子模型...