方差法和历史发计算风险值的区别

发布网友发布时间：2024-05-14 10:45

共2个回答

热心网友时间：2024-06-09 11:36

方法的本质区别。方差风险度量等传统的风险度量方法主要是基于历史统计数据来推断未来的一些度量方法这些方法的主要缺陷是没有考虑到投资行对证券投...

热心网友时间：2024-06-09 11:42

VaR（Value at Risk）指市场正常波动下，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.VaR方法应用的前提是市场正常波动，但其无法准确度量损失超过VaR这种极端情况时的大小，故我们考虑了度量风险的另一种方法CVaR以及基于GARCH模型对VaR计算方法进行改进.选取上证指数数据分别采用三种方法进行实例分析并进行比较。

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